首批场外大宗商品金融衍生品清算业务推出 浦发、交行获代理清算资格

每经记者 袁君 发自上海

经中国人民银行批准，2014年8月4日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）在现有的人民币远期运费协议中央对手清算业务平台上，推出国内首批场外大宗商品金融衍生品清算业务——人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务。

这是国内首个以人民币铁矿石指数作为现金结算依据，并采用场外撮合交易、场内集中清算的全新金融衍生品工具。

浦发银行和交通银行2家综合清算会员提供代理清算，5家人民币铁矿石、动力煤掉期经纪公司帮助客户参与交易，中信证券和招商证券以普通清算会员身份积极参与人民币铁矿石和动力煤掉期交易，为市场提供流动性。

首日，上海清算所场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台共接收18笔人民币铁矿石、动力煤掉期交易数据，交易覆盖年度协议、季度协议和月度协议，合计人民币铁矿石掉期2448个月度协议（244800吨）、人民币动力煤掉期708个月度协议（141600吨），均经风控检查并承接确认，清算金额2.28亿元。

首笔人民币铁矿石掉期卖方为中信证券，买方为厦门国贸集团股份有限公司与河北敬业集团有限责任公司，交通银行、浦发银行分别为客户进行代理清算，汇锝利和华泰长城两家经纪公司共同为客户达成，成交协议为2014年4季度协议（CISQ414），合计200个季度协议，折600个月度协议，成交金额为3810万元。

首笔人民币动力煤掉期的卖方为招商证券，买方为上海筑金投资有限公司、秦皇岛市杭远煤炭经销有限公司和上海敖仕海运有限公司，浦发银行为客户代理清算，汇锝利、新湖瑞丰、石家庄誉道及上海辛浦森等4家经纪公司共同为客户达成交易。成交协议为2014年8月协议(CSS0814)，合计180个月度协议，成交金额为1760.4万元。

截至首日日终，人民币铁矿石掉期持仓1200个月度协议，人民币动力煤掉期持仓660个月度协议。